Adventures in stochastic processes
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最好的应用随机过程的书, 所谓最好, 主要原因是Resnick 很成功地在揭示概率本质的前提下来讨论随机过程, 美国一些顶尖的IE系(比如Gatech 和 Stanford)都使用它作为课本. 重要的内容都讲的比较好, 而且有一定的概率本质描述, 是必须推荐的一本书. 如果有些人学完了还觉得想再深入一部, 可以看看Resnick 的那本probability path.
An Introduction to Stochastic Modeling, by Karlin and Taylor
这书比较简单, 主要是给工科硕士生用的. 入门的时候可以稍微翻一翻.
Probability and Random Processes, by Geoffrey R. Grimmett and David R. Stirzaker
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绝对的好书. 是一本不难但的使用measure theoretical probability讲随机过程的书. Stanford的概率课就把它列为参考书之一. MIT给工科和商学院学生学习的基础概率课也把他列为教材, 对于那些想学习随机过程, 又想了解严格数学构造的朋友们, 这的确是一本好书.
另外还有一本书感觉也不错,大家可以看看:An Exploration of Random Processes for Engineers, by Bruce Hajek